Alhambra została tak nazwana z racji swoich czerwonawych murów (po arabsku "qa'lat al-Hamra" oznacza "Czerwony Zamek"). Jest ona zlokalizowana na szczycie wzgórza al-Sabika, na lewym brzegu rzeki Darro, na zachód od centrum Granady.
Jej strategiczne położenie (Alhambra góruje nad całym miastem i okolicą) pozwala sądzić, że w miejscu tym wznoszono budowle jeszcze przed inwazją muzułmanów. Kompleks otoczony jest murami obronnymi i ma nieregularny kształt. Od północy ogranicza go dolina rzeki Darro, od południa - dolina rzeki al-Sabika, od wschodu - zbocza Cuesta del Rey Chico. Cuesta del Rey Chico stanowi również granicę pomiędzy dzielnicą Albaycin i ogrodami Generalife, położonymi na szczycie Wzgórza Słońca (Cerro del Sol).
Pierwsze historyczne dokumenty wspominające o Alhambrze pochodzą z IX wieku i dotyczą Sawwara ben Hamduna, który w 889 roku chronił się w twierdzy Alcazaba, odbudował ją i umocnił podczas wojny domowej, toczącej się się w Kalifacie Kordoby, w którego skład wchodziła wówczas Granada. W późniejszych latach kompleks był stopniowo rozbudowywany, choć jeszcze nie do takich rozmiarów, jak za panowania dynastii Nasrydów, jako że władcy z dynastii Zirydów mieli swą rezydencję na wzgórzu Albaycin.
Włączenie zamku i zbudowanych w IX wieku murów obronnych Alhambry do systemu fortyfikacji miejskich miało miejsce w XI wieku. Ale dopiero za czasów pierwszego emira z dynastii Nasrydów Muhammada ibn Yusufa ibn Nasra (1194-1273) - czyli Muhammada I, Alhambra, a właściwie Alcazaba, stała się rezydencją władcy. Był to początek epoki jej największego rozkwitu.
Przede wszystkim, umocniono najstarszą część Alhambry i zbudowano Wieżę Strażniczą (Torre de la Vela) oraz Wieżę Hołdu (Torre del Homenaje). Zbudowano kanały, doprowadzające wodę z rzeki Darro, wzniesiono magazyny i inne budynki gospodarcze i zaczęto budowę pałaców i nowych murów obronnych. Prace budowlane trwały za czasów Abû Abd Allâha Muhammada ben Muhammada (1235-1302) - Muhammada II oraz Abu Abd Allaha Muhammada ibn Muhammada (1257-1314) - Muhammada III, któremu przypisywana jest także budowa publicznych łaźni i meczetu, na miejscu którego stoi dziś kościół p. w. NMP.
Większą część obiektów Alhambry, które możemy podziwiać dziś wzniesono jednak za czasów siódmego i ósmego emira z dynastii Nasrydów, Abu al-Hachchacha Yusufa Ibn Ismaila (1318-1354) - Yusufa I i Abu Abd Allaha Muhammada Ibn Yusufa (1338-1391) - Muhammada V. Przebudowano wówczas Alcazabę i pałace, rozbudowano urządzenia obronne, zbudowano Bramę Sprawiedliwości (Puerta de la Justicia), rozbudowano i ozdobiono baszty, zbudowano łaźnie, Pałac Comares (Palacio de Comares) oraz Pałac i Dziedziniec Lwów (Patio de los Leones). Nie zachowały się natomiast praktycznie żadne budowle z czasów późniejszych władców nasrydzkich.
W czasach panowania chrześcijan ważnym wydarzeniem było wyburzenie części kompleksu i zbudowanie dla Karola V Habsburga (1500-1558) pałacu, noszącego jego imię (Palacio de Carlos V), Pokojów Cesarskich (Habitaciones del Emperador) i Buduaru Królowej (Peinador de la Reina). Od XVIII wieku Alhambra została opuszczona. W czasie okupacji francuskiej w epoce napoleońskiej, część twierdzy została wysadzona w powietrze, jednakże w II połowie XIX wieku rozpoczęły się prace nad restauracją kompleksu, które praktycznie trwają do dziś.
